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金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課題推薦
金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課題推薦
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金融&經(jīng)濟(jì)學(xué)方向
1《金融商科核心課題 投資決策：企業(yè)價值與盈利能力研究》
項目背景
企業(yè)價值評估是將一個企業(yè)作為一個有機(jī)整體，依據(jù)其擁有或占有的全部資產(chǎn)狀況和整體獲利能力，充分考慮影響企業(yè)獲利能力的各種因素，結(jié)合企業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)背景，對企業(yè)整體公允市場價值進(jìn)行的綜合性評估。
企業(yè)價值不但要向公司外的人傳達(dá)企業(yè)的健康狀態(tài)和發(fā)展趨勢，更重要的是向公司內(nèi)所有階層的員工傳達(dá)企業(yè)信息，培養(yǎng)員工對本企業(yè)企業(yè)的忠誠度，以達(dá)到凝聚人心的目的。
個性化研究課題參考：
●對一家上市公司（如騰訊，任天堂，谷歌）進(jìn)行公司當(dāng)前的戰(zhàn)略和財務(wù)狀況評估。
2《金融市場與投資組合研究【高中組】》
項目背景
2020年黑天鵝事件頻發(fā)，為全球金融市場帶來極大震蕩，金融市場與投資組合管理不僅成為金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)轉(zhuǎn)型/發(fā)展的關(guān)鍵，也是管理者提升決斷能力的基礎(chǔ)。
金融市場和投資組合管理有何經(jīng)典理論與典型特征？在變幻莫測的市場中，如何把握關(guān)鍵要素，防控可能風(fēng)險？
項目旨在以金融市場和資本資產(chǎn)定價模型、現(xiàn)代投資組合理論為切入點，實證金融與實戰(zhàn)并重，引導(dǎo)學(xué)生完成金融分析。
個性化研究課題參考：
● 資產(chǎn)類別與金融工具：貨幣市場和資本市場、貨幣市場組成部分、美國國債、收益率計算、彭博社例子、存單、商業(yè)票據(jù)、同行拆借利率等
● 風(fēng)險、回報與歷史記錄：名義利率與實際利率、均衡實際利率、歐文·費雪假說、稅收的影響、持有期收益率、年化收益率、短期國庫券與通貨膨脹等
● 風(fēng)險資產(chǎn)的資本配置：投機(jī)與賭博、風(fēng)險規(guī)避、效用函數(shù)、無差異曲線、風(fēng)險承受能力等
● 有效多樣化：投資組合多樣化和投資組合風(fēng)險、股票權(quán)重變化對投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的影響
3《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題：基于模型分析與預(yù)測綜合研究》
項目背景
金融計量學(xué)通常就是指對金融市場的計量分析，這里的“計量分析”不僅包括對金融市場各種交易變量進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計分析和計量建模，還包含研究金融市場中大量的可行性方案和基于隨機(jī)分析框架下實證金融的主要成果。
作為聯(lián)接金融理論和實證證據(jù)的橋梁，金融計量學(xué)在現(xiàn)代金融學(xué)中處于重要地位，它可以用于檢驗經(jīng)濟(jì)學(xué)假說和金融理論，解釋金融現(xiàn)象，并對金融市場行為建模和預(yù)測，而且這些在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域取得進(jìn)展的同時也對現(xiàn)代金融和投資管理產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。
個性化研究課題參考
● 描述性統(tǒng)計:圖形工具描述性統(tǒng)計:數(shù)值工具
● 概率:隨機(jī)變量和相關(guān)性
● 隨機(jī)變量的數(shù)值摘要
● 概率
● CAPM的討論與實踐
4 《金融資本市場中的量化估值研究》
項目背景
估值是評定一項資產(chǎn)當(dāng)時價值的過程。公司估值著眼于公司本身，對公司的內(nèi)在價值進(jìn)行評估。
公司估值是上市公司基本面分析的必要過程。通過使用三個財務(wù)報表進(jìn)行建模、分析、估值，從而計算出公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)狀況與市場實際價值，可以指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行投資或融資，了解企業(yè)自身內(nèi)在價值。
項目為金融工程核心，主要面向金融工程、金融學(xué)、會計學(xué)等專業(yè)的學(xué)生，旨在幫助學(xué)生將金融估值技巧應(yīng)用到實踐。
學(xué)生將學(xué)習(xí)核心估值模型，學(xué)習(xí)使用Excel中的模擬運算功能，對債券、固定收益產(chǎn)品、公司證券、遠(yuǎn)期合約（包括期貨）和期權(quán)進(jìn)行估值。導(dǎo)師將帶領(lǐng)學(xué)生深入剖析現(xiàn)代投資理論，關(guān)注并解決金融從業(yè)者面臨的現(xiàn)實問題，為今后學(xué)習(xí)高階金融工程專業(yè)課程（風(fēng)險管理、公司財務(wù)管理、高級現(xiàn)代投資理論、衍生品交易等）打下堅實基礎(chǔ)。
個性化研究課題參考：
● 現(xiàn)金流估值與股權(quán)估值：學(xué)生將掌握股權(quán)估值模型，使用Excel評估現(xiàn)金流模式，并通過VBA在Excel中生成自定義函數(shù)
● 固定收益產(chǎn)品評估：學(xué)生將構(gòu)建無風(fēng)險利率期限結(jié)構(gòu)并構(gòu)建模型，模擬評估對固定收益產(chǎn)品
● 公司證券與現(xiàn)代投資理論：學(xué)生將學(xué)習(xí)現(xiàn)代投資理論，通過研究選定證券的歷史風(fēng)險及回報率，設(shè)計出最優(yōu)投資組合
● 期貨/遠(yuǎn)期合約估值：學(xué)生將利用歷史數(shù)據(jù)，對選定期貨策略的風(fēng)險和預(yù)期收益進(jìn)行分析
● 期權(quán)價值評估：學(xué)生將學(xué)習(xí)期權(quán)投資策略、期權(quán)價值評估方法等，并根據(jù)衍生品交易公司的需求設(shè)計和評估金融產(chǎn)品
5《金融工程專題：基于Python量化投資技術(shù)的股票市場風(fēng)險規(guī)避與資產(chǎn)配置》
項目背景
人工智能技術(shù)的指數(shù)增長和不斷增加的數(shù)據(jù)生成正在從根本上改變行業(yè)和個人企業(yè)的運營方式。從本質(zhì)上講，金融服務(wù)行業(yè)被認(rèn)為是數(shù)據(jù)最密集的行業(yè)之一，代表著以有用的方式處理、分析和利用數(shù)據(jù)的獨特機(jī)會。
傳統(tǒng)上，數(shù)字處理是由人類完成的，決策是基于計算出的風(fēng)險和趨勢得出的推論。然而，近年來，這種功能被計算機(jī)所取代。因此，金融領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)技術(shù)市場潛力巨大，是最有前途的市場之一。
個性化研究課題參考：
● 金融工程概述
● 金融時間序列模型
期權(quán)等金融衍生品及其涉及到的數(shù)學(xué)理論
● 資產(chǎn)管理中的風(fēng)險規(guī)避與量化投融資
● 機(jī)器學(xué)習(xí)模型與股票市場預(yù)測
6《金融市場研究：聚焦歐美市場中的股權(quán)期貨等衍生品交易分析》
項目背景
新冠肺炎肆虐全球，感染人數(shù)超過10萬。國際油價出現(xiàn)雪崩，布倫特原油期貨一度跌超30%。受疫情和油價暴跌的雙重影響，美股在短短十天的時間內(nèi)三次觸發(fā)熔斷機(jī)制。全球資本市場愁云籠罩，投資者草木皆兵。如何平衡風(fēng)險與回報？
如何在眾多投資機(jī)會（股票、債券、期權(quán)、衍生品等）中選中平衡風(fēng)險和回報的最佳投資組合？賣方如何為資產(chǎn)定價？項目將以無套利原則為基本方法，聚焦遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)等各類衍生資產(chǎn)交易。
無論對于金融專業(yè)的學(xué)生、初出茅廬的投資者，還是對于希望提高股票期權(quán)交易技能的金融從業(yè)人員，項目都將是你的不二選擇。
個性化研究課題參考：
● 無套利原則
● 遠(yuǎn)期和期貨 期權(quán)
● 二叉樹期權(quán)定價模型 The binomial model
● 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型與實物期權(quán)